Trainee Nestle 2020

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma Ut 28918

Determinada seguradora utiliza o modelo de risco na forma Ut = Ut - 1 - Yt + Xt , em que t = 1, 2, 3, ... representa o mês; Xt representa o total de prêmios recebidos pela seguradora durante o mês t; Yt representa o total de indenizações pagas pela seguradora no mês t; Ut representa o capital da seguradora no final do mês t, e U0 0 é o capital inicial da seguradora. As séries temporais {Yt} e {Xt} são mutuamente independentes (isto é, a covariância entre Yt e Xs é igual a zero, para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ...), e cada série {Yt} e {Xt} forma uma seqüência de variáveis aleatórias não negativas, independentes e identicamente distribuídas.Com relação ao texto, julgue o item a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt, em que Xt = 0,8Xt - 1 + t, {t} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre t e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....A variância de Yt é igual a

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